Eine Sauna aus Russland wird Banja genannt. Sie ist meistens eine Blockhütte mit drei voneinander abgetrennten Räumen, wobei in jedem ein anderer Abschnitt des Saunaganges vollzogen wird. Die drei Räume sind ein Erholungsraum, ein Waschraum und ein Schwitzraum. Bevor man in den Schwitzraum darf, muss man sich im Waschraum reinigen. Dafür stehen in den meisten Fällen Wassereimer bereit, die bedarfsweise mit heißem oder kaltem Wasser gefüllt sind.
Der eigentliche Saunagang findet im Schwitzraum statt. Hier herrschen Temperaturen um die 90 Grad Celsius. Ein Aufguss-Ofen steht zur Verfügung. Während eines Saunaganges werden viele Aufgüsse gemacht, um die Luftfeuchtigkeit im Schwitzraum hochzuhalten. Für die Aufgüsse werden verschiedene Aufguss-Flüssigkeiten verwendet. Bei manchen Saunagängen sogar Wodka, was den Schwitzraum mit einem angenehmen Brotgeruch ausfüllen soll. Eine Tradition bei russischen Saunagängen ist das gegenseitige Abpeitschen mit eingeweichten Birkenzweigen, das sogenannte Quästen. Hierbei wird die Durchblutung gefördert, und das Schlagen wirkt darüber hinaus sehr erfrischend für den Körper. Das Wasser, worin die Birkenzweige zum Einweichen gelegen haben, eignet sich hervorragend für den Aufguss.
Die Sauna hat eine lange Tradition in Russland und erfüllt neben ihrem heilsamen Zweck auch eine starke gesellschaftliche Rolle. So werden zum Teil wichtige Treffen und Gespräche in den Banjas geführt. Selbst hohe Politiker wie Staatspräsidenten und ihre Gäste haben Staatsgespräche und Entscheidungen gemeinsam während eines Saunaganges getroffen. In den Banjas wird nach Geschlechtern getrennt. Es gibt extra Männer- und Frauenbanjas in Russland. Nach dem Saunagang setzt man sich in den Erholungsraum und entspannt seinen Körper. Dabei ist es üblich, Getränke zu sich zu nehmen, unter anderem auch Bier oder andere leichte alkoholische Getränke. Die Banja ist sehr gesundheitsfördernd für die Durchblutung und gegen Muskelverspannungen, allerdings sollte man mit Herzkrankheiten oder vorübergehender Kreislaufschwäche nicht in die Sauna gehen, da dies gesundheitlich sehr bedenklich wäre.